Yo diría que no es juego, sino miedo. Normalmente a los perros les da miedo el sonido del papel de periódico, y se suele utilizar un periódico enrollado para asustarlos. Si enrollas un periódico y te golpeas con él en la mano, el ruído que produce les da miedo, y eso es lo que le pasa a tu perro, que le asusta y le pone nervioso.
Yo de ti intentaría no asustarle, porque acabarás teniendo un perro con problemas de ansiedad.